📊 交易系统仪表盘 V2

会话: 2026-06-23_0401 | RF=4.49% | 数据刷新: 04:01:12
[流动性] 7日趋势恶化 → 谨慎加仓
📌 [湍流] 扰动正常，无预警
📌 [WSB] 散户稳健(蓝筹6/10) → 情绪健康
📌 [WSB] 极度活跃(总提及4012)
📌 [WSB] 蓝筹稳健(6/10)
📌 [流动性] DLI=38/100 中性偏宽松
📌 [ERP] S&P 500 极度贵(ERP=-0.74%, PE=26.65613) → 不追多
📌 [ERP] Nasdaq 正常(ERP=-1.54%)
📌 [ERP] Hang Seng 正常(ERP=2.92%, rolling_250d) → 估值在滚动均值附近 (匹配用户Excel)
📌 [ERP] Nikkei 225 偏贵(ERP=0.53%) ROC20=+12.5% → 轻仓
📌 [ERP] KOSPI 偏贵(ERP=0.02%) ROC20=+25.6% → 轻仓
📌 [宏观] 总分30/40 偏多 → 支持风险敞口
📌 [宏观] FOMC/利率=8/10 → 支撑
📌 [筛票] S&P500中9支通过全部4阶段
📌 [仓位] 总权益 $128,788 | IG 0仓 + Alpaca 2仓
🌐 市场总览
📈 CFD 交易
🇺🇸 美股交易
🧠 情绪因子
📋 历史记录
S&P 500 $7473
PE26.7
EY3.75%
ERP-0.74%
σ-2.2
极度贵 📊固定 mean=2.50%±1.50%
RSI 43.6 MACD -13.32 ROC20 +0.4%
Nasdaq $26167
PE33.9
EY2.95%
ERP-1.54%
σ-0.3
正常 📊固定 mean=-1.00%±2.00%
RSI 41.5 MACD -69.30 ROC20 -0.5%
Hang Seng $23925
PE13.5
EY7.41%
ERP2.92%
σ0.5
正常 🔄滚动 mean=2.41%±0.95%
RSI 34.9 MACD -79.49 ROC20 -6.7%
Nikkei 225 $71250
PE19.9
EY5.02%
ERP0.53%
σ-1.2
贵 📊固定 mean=3.00%±2.00%
RSI 63.5 MACD 353.78 ROC20 +12.5%
KOSPI $9052
PE22.2
EY4.51%
ERP0.02%
σ-2.0
贵 📊固定 mean=4.00%±2.00%
RSI 57.3 MACD 42.07 ROC20 +25.6%

📊 综合判断

• 市场偏向: neutral
• 置信度: 3/10
[湍流] 扰动正常，无预警
[WSB] 散户稳健(蓝筹6/10) → 情绪健康
[WSB] 极度活跃(总提及4012)
[WSB] 蓝筹稳健(6/10)
[流动性] DLI=38/100 中性偏宽松
• 下次检查: 今日 09:30 开盘前
[流动性] 7日趋势恶化 → 谨慎加仓

📈 恒生指数 (HK50) 分析

价格23925
PE13.5
ERP2.92%
σ0.5
模型: 250日滚动 | RSI=34.9 | ROC20=-6.7%
完整决策链路
• ① ERP: Hang Seng PE=13.5 EY=7.41% ERP=2.92% vs RF=4.49%
• ② σ波段: 正常 (σ=0.5), 滚动均值=2.41%
• ③ 技术面: RSI=34.9 MACD=-79.49 ROC20=-6.7% SMA20=24978 SMA50=25628
• ④ 判断: ERP正常 → 估值在滚动均值附近，无极端信号
• ⑤ 操作: 持有现有仓位，回调至技术支撑(24860)加仓，压力位(26200/26700)减仓
• ⑥ 策略: 短期震荡，积极波段交易降低成本，耐心等待下一轮主升浪
• ⑦ 下次检查: 今日 09:30 开盘前
操作建议
▶ 恒指ERP正常 → 持有仓位，回调至技术支撑加仓
▶ 短期: 震荡波段交易，等待下一轮主升浪

📈 日经225 / KOSPI

Nikkei 225 贵 RSI=63.5 ROC20=+12.5% ERP=0.53%
KOSPI 贵 RSI=57.3 ROC20=+25.6% ERP=0.02%

💰 持仓 (CFD)

总权益 $128,788 (IG CFD + Alpaca 美股)
IG CFD (余额 $28,249)
? BUY1手PnL 0.00
Alpaca 美股 (权益 $100,539)
CRM45.0股PnL -240.93 (0.0%)
QCOM39.0股PnL 779.61 (0.0%)
熔断: armed状态: 自动运行观察清单: 84支

🇺🇸 美股环境

SPX500极度贵ERP=-0.74% PE=26.7
NAS100正常ERP=-1.54% PE=33.9
⚠ 美股ERP极度贵 → 不追高，只持有现有仓位
完整决策链路
• ① 判断引擎输入: turbulence(NORMAL) + WSB(risk=blue_chip) + liquidity(DLI=38)
• ② 美股ERP: SPX500 σ=极度贵 NAS100 σ=正常
• ③ 宏观: 总分30/40 偏向bull
• ④ 筛票: 总476支 → S1淘汰383 → S2淘汰25 → 通过9支
• ⑤ 下注卡: 2/9张就绪 (需Stage1-4全通过)
• TOP: DOV PE=27.9 PEG=1.86 $224 止损$199 目标$272
• ⑥ 仓位约束: Danger Zone→新仓减半(0.375%), 总敞口≤100%
• ⑦ 下次检查: 今日 09:30 开盘前

📋 筛票结果 (S1→S2→S3→S4→下注卡)

S1否决: 383 S2淘汰: 25 S3淘汰: 0 S4淘汰: 9 全通过: 9
A PE=25.5 PEG=1.25 $127 Healthcare
S2:净现比=1.33负债/EBITDA=1.8FCF=4/5✓
S3:盈利增长=60.0%fwdPE/trailPE=0.75做空=2.1%财報=None天✓
S4:毛利率=52.6%ROE=21.3%营收=10.0%利润率=19.6%✓
卡: REJECTED
ALGN PE=30.6 PEG=0.96 $182 Healthcare
S2:净现比=1.65负债/EBITDA=0.1FCF=4/5✓
S3:盈利增长=23.9%fwdPE/trailPE=0.48做空=7.4%财報=None天✓
S4:毛利率=67.9%ROE=10.8%营收=6.2%利润率=10.5%✓
卡: REJECTED
DLTR PE=17.9 PEG=1.39 $112 Consumer D
S2:净现比=2.31负债/EBITDA=3.2FCF=4/5⚠ 净负债/EBITDA=3.2 > 3
S3:盈利增长=9.5%fwdPE/trailPE=0.82做空=8.0%财報=None天✓
S4:毛利率=36.4%ROE=34.0%营收=7.2%利润率=6.5%✓
卡: REJECTED
DOV PE=27.9 PEG=1.86 $224 Industrial
S2:净现比=1.06负债/EBITDA=1.8FCF=4/5✓
S3:盈利增长=5.3%fwdPE/trailPE=0.69做空=3.5%财報=None天✓
S4:毛利率=39.6%ROE=15.0%营收=10.1%利润率=13.3%✓
✅ 下注卡就绪止损$199 目标$272 风险10.9%
EBAY PE=25.0 PEG=1.69 $108 Consumer C
S2:净现比=1.02负债/EBITDA=2.4FCF=4/5✓
S3:盈利增长=7.1%fwdPE/trailPE=0.64做空=3.6%财報=None天✓
S4:毛利率=72.2%ROE=42.9%营收=19.5%利润率=17.6%✓
卡: REJECTED
EOG PE=12.8 PEG=1.04 $130 Energy
S2:净现比=1.80负债/EBITDA=0.7FCF=4/4✓
S3:盈利增长=39.6%fwdPE/trailPE=0.69做空=4.1%财報=None天✓
S4:毛利率=63.9%ROE=18.2%营收=15.6%利润率=23.3%✓
✅ 下注卡就绪止损$121 目标$147 风险6.5%
FFIV PE=31.6 PEG=1.67 $385 Technology
S2:净现比=1.47负债/EBITDA=0.3FCF=4/5✓
S3:盈利增长=4.0%fwdPE/trailPE=0.69做空=3.6%财報=None天✓
S4:毛利率=81.4%ROE=20.3%营收=11.0%利润率=22.0%✓
卡: REJECTED
FSLR PE=16.6 PEG=0.68 $258 Technology
S2:净现比=1.00负债/EBITDA=0.3FCF=1/5⚠ 自由现金流: 1/5年为正, 不达标
S3:盈利增长=65.1%fwdPE/trailPE=0.66做空=10.4%财報=None天✓
S4:毛利率=42.1%ROE=18.4%营收=23.6%利润率=30.7%✓
卡: REJECTED
GL PE=11.8 PEG=1.30 $171 Financial
S2:净现比=1.35负债/EBITDA=2.0FCF=4/5✓
S3:盈利增长=12.6%fwdPE/trailPE=0.87做空=0.0%财報=None天✓
S4:毛利率=—%ROE=20.5%营收=5.4%利润率=19.4%✓
卡: REJECTED
AESS4淘汰: 毛利率18.4% (CV=0.14) → 定价权弱/波动大; ROE=5.3% < 10% → 资本回报不足
BBYS4淘汰: 利润率2.7% < 5% → 盈利能力不足
CFGS4淘汰: ROE=7.7% < 10% → 资本回报不足
CIS4淘汰: 毛利率9.0% (CV=0.05) → 定价权弱/波动大; 利润率2.3% < 5% → 盈利能力不足
EGS4淘汰: 营收-4.7% → 业务萎缩

📊 宏观因子

总分30/40偏向: bull
🟢 经济增长 6/10 GDP_QoQ=1.6%, UNRATE=4.3%
🟡 通胀压力 5/10 CPI_YoY=None%, PCE_YoY=None%
🟢 FOMC/利率 8/10 FedFunds=3.63%, 10Y-2Y=0.27%
🟢 资金热度 6/10 VIX=16.78, DXY=119.5073
🔴 黄金专项 1/10 央行需求+抗通胀+避险=1/10
🟡 中国宏观 4/10
🟡 日本经济 6/10 通缩-0.4%; 消费+0.2%; M2=4.2%宽松; BOJ=0.3%宽松
🟡 韩国经济 7/10 零售+642.9%; M2=5.7%宽松

🧠 情绪因子总览 (综合: 23/40 偏向: bull)

湍流指数 7/10 湍流正常，无预警; 过去5周3天触发预警; 连续1天偏高
美元流动性 5/10 DLI=38/100; Fed资产$6.72T; TGA=$981.1B; ONRRP=$6.8B; HY利差=271bp; 实际利率=2.14%
WSB情绪 5/10 热门: MU, SPCX, MSFT, SPY, GOOG, SNDK, GOOGL, NVDA; 极度活跃(总提及4012); 蓝筹稳健(6/10); 集中度
市场总览 6/10 美股risk_on(exp=69); VIX=17.3; SPX距52周高-2.1%

📊 湍流指数详情 (marketgrep)

状态NORMAL无预警
慢速湍流20.77 / 46.44阈值=46.44 (252日/60日)
快速湍流20.02 / 59.41阈值=59.41
SPX vs 50MA高于50MA趋势未破
VIX16.4 pts35分位 | <25 平静
仓位建议100%来自marketgrep模型
连续偏高1天5周内3.0天触发
20日预期1.1%命中率52% (历史precedent)
40日最大回撤-3.6%历史同类均值
解除条件两窗回落 + VIX>25慢<46.44 且 快<59.41

💧 美元流动性详情 (dollarliquidity)

DLI评分38/100中性区间 (33-67)
7日趋势恶化TGA↑收水, ONRRP↑收水
Fed总资产$6.72T5年百分位: 22%
TGA余额$981B5年百分位: 99% (极高→收水)
HY利差271bp5年百分位: 7% (极低→信用宽)
10Y实际利率2.14%5年百分位: 89% (高实际利率)
净流动性$5.73T5年百分位: 7% (极低)

📋 历史运行记录 (最近20次)

2026-06-23T04:01 恒指ERP=2.92% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T03:05 恒指ERP=2.92% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T02:07 恒指ERP=2.92% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T01:09 恒指ERP=2.90% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T00:10 恒指ERP=2.91% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-22T23:11 恒指ERP=2.93% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-22T22:06 恒指ERP=2.92% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-22T20:53 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-22T19:38 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-22T18:25 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T17:17 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T17:12 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T16:10 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T15:00 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T13:54 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T12:35 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T11:19 恒指ERP=2.94% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T10:05 恒指ERP=2.94% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T09:00 恒指ERP=2.94% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=28支
2026-06-22T07:52 恒指ERP=2.94% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=28支

ERP模型: HK50=250日滚动(window=250d) | 情绪因子: marketgrep湍流+dollarliquidity流动性+WSB

筛票: Stage1一票否决→Stage2财务勾稽→Stage3-5定性分析 | 数据更新时间: 2026-06-23 04:01:12