📊 交易系统仪表盘 V2

会话: 2026-06-24_0017 | RF=4.46% | 数据刷新: 00:17:12
[流动性] 7日趋势恶化 → 谨慎加仓
📌 [湍流] 扰动正常，无预警
📌 [WSB] 极度活跃(总提及4990)
📌 [流动性] DLI=38/100 中性偏宽松
📌 [ERP] S&P 500 极度贵(ERP=-0.67%, PE=26.400276) → 不追多
📌 [ERP] Nasdaq 正常(ERP=-1.43%)
📌 [ERP] Hang Seng 正常(ERP=3.0%, rolling_250d) → 估值在滚动均值附近 (匹配用户Excel)
📌 [ERP] Nikkei 225 偏贵(ERP=0.77%) ROC20=+11.0% → 轻仓
📌 [ERP] KOSPI 偏贵(ERP=0.55%) ROC20=+nan% → 轻仓
📌 [宏观] 总分30/40 偏多 → 支持风险敞口
📌 [宏观] FOMC/利率=8/10 → 支撑
📌 [筛票] S&P500中8支通过全部4阶段
📌 [仓位] 总权益 $127,850 | IG 0仓 + Alpaca 3仓
🌐 市场总览
📈 CFD 交易
🇺🇸 美股交易
🧠 情绪因子
📋 历史记录
S&P 500 $7400
PE26.4
EY3.79%
ERP-0.67%
σ-2.1
极度贵 📊固定 mean=2.50%±1.50%
RSI 40.0 MACD -16.94 ROC20 -1.0%
Nasdaq $25782
PE33.0
EY3.03%
ERP-1.43%
σ-0.2
正常 📊固定 mean=-1.00%±2.00%
RSI 38.6 MACD -91.19 ROC20 -2.1%
Hang Seng $23769
PE13.4
EY7.46%
ERP3.00%
σ0.6
正常 🔄滚动 mean=2.44%±0.95%
RSI 30.1 MACD -95.07 ROC20 -6.4%
Nikkei 225 $72354
PE19.1
EY5.23%
ERP0.77%
σ-1.1
贵 📊固定 mean=3.00%±2.00%
RSI 66.7 MACD 423.96 ROC20 +11.0%
KOSPI $nan
PE20.0
EY5.01%
ERP0.55%
σ-1.7
贵 📊固定 mean=4.00%±2.00%
RSI nan MACD 38.63 ROC20 +nan%

📊 综合判断

• 市场偏向: neutral
• 置信度: 3/10
[湍流] 扰动正常，无预警
[WSB] 极度活跃(总提及4990)
[流动性] DLI=38/100 中性偏宽松
[ERP] S&P 500 极度贵(ERP=-0.67%, PE=26.400276) → 不追多
[ERP] Nasdaq 正常(ERP=-1.43%)
• 下次检查: 今日 09:30 开盘前
[流动性] 7日趋势恶化 → 谨慎加仓

📈 恒生指数 (HK50) 分析

价格23769
PE13.4
ERP3.00%
σ0.6
模型: 250日滚动 | RSI=30.1 | ROC20=-6.4%
完整决策链路
• ① ERP: Hang Seng PE=13.4 EY=7.46% ERP=3.00% vs RF=4.46%
• ② σ波段: 正常 (σ=0.6), 滚动均值=2.44%
• ③ 技术面: RSI=30.1 MACD=-95.07 ROC20=-6.4% SMA20=24897 SMA50=25585
• ④ 判断: ERP正常 → 估值在滚动均值附近，无极端信号
• ⑤ 操作: 持有现有仓位，回调至技术支撑(24860)加仓，压力位(26200/26700)减仓
• ⑥ 策略: 短期震荡，积极波段交易降低成本，耐心等待下一轮主升浪
• ⑦ 下次检查: 今日 09:30 开盘前
操作建议
▶ 恒指ERP正常 → 持有仓位，回调至技术支撑加仓
▶ 短期: 震荡波段交易，等待下一轮主升浪

📈 日经225 / KOSPI

Nikkei 225 贵 RSI=66.7 ROC20=+11.0% ERP=0.77%
KOSPI 贵 RSI=nan ROC20=+nan% ERP=0.55%

💰 持仓 (CFD)

总权益 $127,850 (IG CFD + Alpaca 美股)
IG CFD (余额 $27,900)
? BUY1手PnL 0.00
Alpaca 美股 (权益 $99,951)
CRM45.0股PnL -90.90 (0.0%)
QCOM39.0股PnL 54.28 (0.0%)
TEL29.0股PnL -12.57 (0.0%)
熔断: armed状态: 自动运行观察清单: 84支

🇺🇸 美股环境

SPX500极度贵ERP=-0.67% PE=26.4
NAS100正常ERP=-1.43% PE=33.0
⚠ 美股ERP极度贵 → 不追高，只持有现有仓位
完整决策链路
• ① 判断引擎输入: turbulence(NORMAL) + WSB(risk=mixed) + liquidity(DLI=38)
• ② 美股ERP: SPX500 σ=极度贵 NAS100 σ=正常
• ③ 宏观: 总分30/40 偏向bull
• ④ 筛票: 总198支 → S1淘汰161 → S2淘汰12 → 通过8支
• ⑤ 下注卡: 1/8张就绪 (需Stage1-4全通过)
• TOP: EOG PE=13.1 PEG=1.04 $133 止损$124 目标$151
• ⑥ 仓位约束: Danger Zone→新仓减半(0.375%), 总敞口≤100%
• ⑦ 下次检查: 今日 09:30 开盘前

📋 筛票结果 (S1→S2→S3→S4→下注卡)

S1否决: 161 S2淘汰: 12 S3淘汰: 0 S4淘汰: 8 全通过: 8
A PE=25.4 PEG=1.25 $126 Healthcare
S2:净现比=1.33负债/EBITDA=1.8FCF=4/5✓
S3:盈利增长=60.0%fwdPE/trailPE=0.75做空=2.1%财報=None天✓
S4:毛利率=52.6%ROE=21.3%营收=10.0%利润率=19.6%✓
卡: REJECTED
ALGN PE=29.3 PEG=0.96 $174 Healthcare
S2:净现比=1.65负债/EBITDA=0.1FCF=4/5✓
S3:盈利增长=23.9%fwdPE/trailPE=0.48做空=7.4%财報=None天✓
S4:毛利率=67.9%ROE=10.8%营收=6.2%利润率=10.5%✓
卡: REJECTED
DLTR PE=18.3 PEG=1.39 $114 Consumer D
S2:净现比=2.31负债/EBITDA=3.2FCF=4/5⚠ 净负债/EBITDA=3.2 > 3
S3:盈利增长=9.5%fwdPE/trailPE=0.82做空=8.0%财報=None天✓
S4:毛利率=36.4%ROE=34.0%营收=7.2%利润率=6.5%✓
卡: REJECTED
DOV PE=28.6 PEG=1.86 $229 Industrial
S2:净现比=1.06负债/EBITDA=1.8FCF=4/5✓
S3:盈利增长=5.3%fwdPE/trailPE=0.69做空=3.5%财報=None天✓
S4:毛利率=39.6%ROE=15.0%营收=10.1%利润率=13.3%✓
卡: REJECTED
EBAY PE=24.2 PEG=1.69 $105 Consumer C
S2:净现比=1.02负债/EBITDA=2.4FCF=4/5✓
S3:盈利增长=7.1%fwdPE/trailPE=0.64做空=3.6%财報=None天✓
S4:毛利率=72.2%ROE=42.9%营收=19.5%利润率=17.6%✓
卡: REJECTED
EOG PE=13.1 PEG=1.04 $133 Energy
S2:净现比=1.80负债/EBITDA=0.7FCF=4/4✓
S3:盈利增长=39.6%fwdPE/trailPE=0.69做空=4.1%财報=None天✓
S4:毛利率=63.9%ROE=18.2%营收=15.6%利润率=23.3%✓
✅ 下注卡就绪止损$124 目标$151 风险6.9%
FFIV PE=32.2 PEG=1.67 $391 Technology
S2:净现比=1.47负债/EBITDA=0.3FCF=4/5✓
S3:盈利增长=4.0%fwdPE/trailPE=0.69做空=3.6%财報=None天✓
S4:毛利率=81.4%ROE=20.3%营收=11.0%利润率=22.0%✓
卡: REJECTED
FSLR PE=17.0 PEG=0.68 $263 Technology
S2:净现比=1.00负债/EBITDA=0.3FCF=1/5⚠ 自由现金流: 1/5年为正, 不达标
S3:盈利增长=65.1%fwdPE/trailPE=0.66做空=10.4%财報=None天✓
S4:毛利率=42.1%ROE=18.4%营收=23.6%利润率=30.7%✓
卡: REJECTED
AESS4淘汰: 毛利率18.4% (CV=0.14) → 定价权弱/波动大; ROE=5.3% < 10% → 资本回报不足
BBYS4淘汰: 利润率2.7% < 5% → 盈利能力不足
CFGS4淘汰: ROE=7.7% < 10% → 资本回报不足
CIS4淘汰: 毛利率9.0% (CV=0.05) → 定价权弱/波动大; 利润率2.3% < 5% → 盈利能力不足
EGS4淘汰: 营收-4.7% → 业务萎缩

📊 宏观因子

总分30/40偏向: bull
🟢 经济增长 6/10 GDP_QoQ=1.6%, UNRATE=4.3%
🟡 通胀压力 5/10 CPI_YoY=None%, PCE_YoY=None%
🟢 FOMC/利率 8/10 FedFunds=3.63%, 10Y-2Y=0.27%
🟡 资金热度 5/10 VIX=17.28, DXY=120.3958
🔴 黄金专项 1/10 央行需求+抗通胀+避险=1/10
🟡 中国宏观 5/10 南向103.7077亿大幅流入
🟡 日本经济 6/10 通缩-0.4%; 消费+0.2%; M2=4.2%宽松; BOJ=0.3%宽松
🟡 韩国经济 7/10 零售+642.9%; M2=5.7%宽松

🧠 情绪因子总览 (综合: 23/40 偏向: bull)

湍流指数 7/10 湍流正常，无预警; 过去5周3天触发预警; 连续1天偏高
美元流动性 5/10 DLI=38/100; Fed资产$6.72T; TGA=$981.1B; ONRRP=$6.8B; HY利差=271bp; 实际利率=2.14%
WSB情绪 5/10 热门: MU, SPCX, MSFT, SPY, SNDK, QQQ, NVDA, IBM; 极度活跃(总提及4990); 集中度过高(Top3=58%)
市场总览 6/10 美股risk_on(exp=63); VIX=19.6; SPX距52周高-3.2%

📊 湍流指数详情 (marketgrep)

状态NORMAL无预警
慢速湍流27.98 / 46.44阈值=46.44 (252日/60日)
快速湍流30.76 / 59.41阈值=59.41
SPX vs 50MA高于50MA趋势未破
VIX17.3 pts55分位 | <25 平静
仓位建议100%来自marketgrep模型
连续偏高1天5周内3.0天触发
20日预期1.1%命中率52% (历史precedent)
40日最大回撤-3.5%历史同类均值
解除条件两窗回落 + VIX>25慢<46.44 且 快<59.41

💧 美元流动性详情 (dollarliquidity)

DLI评分38/100中性区间 (33-67)
7日趋势恶化TGA↑收水, ONRRP↑收水
Fed总资产$6.72T5年百分位: 22%
TGA余额$981B5年百分位: 99% (极高→收水)
HY利差271bp5年百分位: 7% (极低→信用宽)
10Y实际利率2.14%5年百分位: 89% (高实际利率)
净流动性$5.73T5年百分位: 7% (极低)

📋 历史运行记录 (最近20次)

2026-06-24T00:17 恒指ERP=3.00% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=8支
2026-06-23T23:18 恒指ERP=3.00% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=8支
2026-06-23T22:19 恒指ERP=2.98% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=8支
2026-06-23T21:19 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=8支
2026-06-23T20:20 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=8支
2026-06-23T19:22 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=8支
2026-06-23T18:23 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T17:23 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T16:25 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T15:26 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T14:28 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T13:28 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T12:30 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T11:31 恒指ERP=2.95% σ=0.7 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T10:33 恒指ERP=2.95% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T09:40 恒指ERP=2.95% σ=0.6 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T08:47 恒指ERP=2.95% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T07:54 恒指ERP=2.95% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T06:55 恒指ERP=2.95% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支
2026-06-23T05:57 恒指ERP=2.95% σ=0.5 情绪=bull 筛票通过=9支

ERP模型: HK50=250日滚动(window=250d) | 情绪因子: marketgrep湍流+dollarliquidity流动性+WSB

筛票: Stage1一票否决→Stage2财务勾稽→Stage3-5定性分析 | 数据更新时间: 2026-06-24 00:17:12