[流动性] 7日趋势恶化 → 谨慎加仓
📌 [湍流] 扰动正常，无预警
📌 [流动性] DLI=38/100 中性偏宽松
📌 [ERP] Nikkei 225 None(ERP=0%)
📌 [ERP] KOSPI None(ERP=0%)
📌 [宏观] 总分24/40 中性
📌 [筛票] S&P500中12支通过全部4阶段
🌐 市场总览
📈 CFD 交易
🇺🇸 美股交易
🧠 情绪因子
📋 历史记录
S&P 500 $—
PE—
EY—%
ERP—%
σ0.0
None
📊固定 mean=—%±—%
RSI —
MACD —
ROC20 —
Nasdaq $—
PE—
EY—%
ERP—%
σ0.0
None
📊固定 mean=—%±—%
RSI —
MACD —
ROC20 —
Hang Seng $—
PE—
EY—%
ERP—%
σ0.0
None
🔄滚动 mean=—%±—%
RSI —
MACD —
ROC20 —
Nikkei 225 $—
PE—
EY—%
ERP—%
σ0.0
None
📊固定 mean=—%±—%
RSI —
MACD —
ROC20 —
KOSPI $—
PE—
EY—%
ERP—%
σ0.0
None
📊固定 mean=—%±—%
RSI —
MACD —
ROC20 —
📊 综合判断
• 市场偏向: neutral
• 置信度: 3/10
[湍流] 扰动正常，无预警
[流动性] DLI=38/100 中性偏宽松
[ERP] Nikkei 225 None(ERP=0%)
[ERP] KOSPI None(ERP=0%)
[宏观] 总分24/40 中性
• 下次检查: 今晚 21:00 美股盘前
[流动性] 7日趋势恶化 → 谨慎加仓
📈 恒生指数 (HK50) 分析
价格—
PE—
ERP—%
σ—
模型: 250日滚动 | RSI=— | ROC20=—
完整决策链路
• ① ERP: Hang Seng PE=— EY=—% ERP=—% vs RF=4.5%
• ② σ波段: None (σ=—), 滚动均值=—%
• ③ 技术面: RSI=— MACD=— ROC20=— SMA20=— SMA50=—
• ⑦ 下次检查: 今晚 21:00 美股盘前
操作建议
📈 日经225 / KOSPI
Nikkei 225
None
RSI=— ROC20=— ERP=—%
KOSPI
None
RSI=— ROC20=— ERP=—%
💰 持仓 (CFD)
总权益 $0 (IG CFD + Alpaca 美股)
熔断: armed状态: 自动运行观察清单: 97支
🇺🇸 美股环境
SPX500NoneERP=—% PE=—
NAS100NoneERP=—% PE=—
⚠ 美股ERP极度贵 → 不追高，只持有现有仓位
完整决策链路
• ① 判断引擎输入: turbulence(?) + WSB(risk=?) + liquidity(DLI=38)
• ② 美股ERP: SPX500 σ=None NAS100 σ=None
• ③ 宏观: 总分24/40 偏向bear
• ④ 筛票: 总314支 → S1淘汰254 → S2淘汰22 → 通过12支
• ⑤ 下注卡: 0/12张就绪 (需Stage1-4全通过)
• ⑥ 仓位约束: Danger Zone→新仓减半(0.375%), 总敞口≤50%
• ⑦ 下次检查: 今晚 21:00 美股盘前
📋 筛票结果 (S1→S2→S3→S4→下注卡)
S1否决: 254
S2淘汰: 22
S3淘汰: 0
S4淘汰: 8
全通过: 12
A
PE=27.3 PEG=1.34
$—
S2:净现比=1.33负债/EBITDA=1.8FCF=4/5✓
S3:盈利增长=60.0%fwdPE/trailPE=0.75做空=2.3%财報=None天✓
S4:毛利率=52.6%ROE=21.3%营收=10.0%利润率=19.6%✓
卡: DATA_MISSING
ALGN
PE=30.0 PEG=0.94
$178
Healthcare
S2:净现比=1.65负债/EBITDA=0.1FCF=4/5✓
S3:盈利增长=23.9%fwdPE/trailPE=0.48做空=7.5%财報=None天✓
S4:毛利率=67.9%ROE=10.8%营收=6.2%利润率=10.5%✓
卡: REJECTED
DLTR
PE=19.9 PEG=1.55
$124
Consumer D
S2:净现比=2.31负债/EBITDA=3.2FCF=4/5⚠ 净负债/EBITDA=3.2 > 3
S3:盈利增长=9.5%fwdPE/trailPE=0.81做空=8.8%财報=None天✓
S4:毛利率=36.4%ROE=34.0%营收=7.2%利润率=6.5%✓
卡: REJECTED
DOV
PE=28.2 PEG=1.88
$—
S2:净现比=1.06负债/EBITDA=1.8FCF=4/5✓
S3:盈利增长=5.3%fwdPE/trailPE=0.69做空=3.1%财報=None天✓
S4:毛利率=39.6%ROE=15.0%营收=10.1%利润率=13.3%✓
卡: DATA_MISSING
DRI
PE=20.5 PEG=1.87
$—
S2:净现比=1.58负债/EBITDA=3.7FCF=4/4⚠ 三增速: index 6 is out of bounds for axis 0 with size 6; 净负债/EBITDA=3.7 > 3
S3:盈利增长=36.0%fwdPE/trailPE=0.84做空=8.2%财報=None天✓
S4:毛利率=21.8%ROE=53.7%营收=13.7%利润率=9.1%✓
卡: DATA_MISSING
EBAY
PE=24.9 PEG=1.68
$108
Consumer C
S2:净现比=1.02负债/EBITDA=2.4FCF=4/5✓
S3:盈利增长=7.1%fwdPE/trailPE=0.64做空=3.9%财報=None天✓
S4:毛利率=72.2%ROE=42.9%营收=19.5%利润率=17.6%✓
卡: REJECTED
EOG
PE=13.0 PEG=1.06
$—
S2:净现比=1.80负债/EBITDA=0.7FCF=4/4✓
S3:盈利增长=39.6%fwdPE/trailPE=0.69做空=3.9%财報=None天✓
S4:毛利率=63.9%ROE=18.2%营收=15.6%利润率=23.3%✓
卡: DATA_MISSING
FFIV
PE=32.4 PEG=1.70
$395
Technology
S2:净现比=1.47负债/EBITDA=0.3FCF=4/5✓
S3:盈利增长=4.0%fwdPE/trailPE=0.69做空=3.2%财報=None天✓
S4:毛利率=81.4%ROE=20.3%营收=11.0%利润率=22.0%✓
卡: REJECTED
FSLR
PE=15.4 PEG=0.63
$239
Technology
S2:净现比=1.00负债/EBITDA=0.3FCF=1/5⚠ 自由现金流: 1/5年为正, 不达标
S3:盈利增长=65.1%fwdPE/trailPE=0.66做空=10.4%财報=None天✓
S4:毛利率=42.1%ROE=18.4%营收=23.6%利润率=30.7%✓
卡: REJECTED
GEN
PE=15.6 PEG=1.41
$24
Technology
S2:净现比=2.30负债/EBITDA=3.5FCF=4/5⚠ 净负债/EBITDA=3.5 > 3
S3:盈利增长=265.2%fwdPE/trailPE=0.48做空=6.4%财報=None天✓
S4:毛利率=78.8%ROE=39.9%营收=27.0%利润率=19.5%✓
卡: REJECTED
GL
PE=12.4 PEG=1.30
$—
S2:净现比=1.35负债/EBITDA=2.0FCF=4/5✓
S3:盈利增长=12.6%fwdPE/trailPE=0.87做空=0.0%财報=None天✓
S4:毛利率=—%ROE=20.5%营收=5.4%利润率=19.4%✓
卡: DATA_MISSING
GOOG
PE=25.5 PEG=1.32
$—
S2:净现比=1.29负债/EBITDA=0.6FCF=4/5✓
S3:盈利增长=82.0%fwdPE/trailPE=0.90做空=—%财報=None天✓
S4:毛利率=60.2%ROE=38.9%营收=21.8%利润率=37.9%✓
卡: DATA_MISSING
AESS4淘汰: 毛利率18.4% (CV=0.14) → 定价权弱/波动大; ROE=5.3% < 10% → 资本回报不足
BBYS4淘汰: 利润率2.7% < 5% → 盈利能力不足
CFGS4淘汰: ROE=7.7% < 10% → 资本回报不足
CIS4淘汰: 毛利率9.0% (CV=0.05) → 定价权弱/波动大; 利润率2.3% < 5% → 盈利能力不足
DGS4淘汰: 利润率3.6% < 5% → 盈利能力不足
📊 宏观因子
总分24/40偏向: bear
🟡 经济增长
5/10
GDP_QoQ=None%, UNRATE=None%
🟡 通胀压力
5/10
CPI_YoY=None%, PCE_YoY=None%
🟡 FOMC/利率
5/10
FedFunds=None%, 10Y-2Y=None%
🟡 资金热度
5/10
VIX=None, DXY=None
🔴 黄金专项
0/10
央行需求+抗通胀+避险=0/10
🟡 中国宏观
4/10
🟡 日本经济
5/10
5/10
🟡 韩国经济
5/10
5/10
🧠 情绪因子总览 (综合: 20/40 偏向: neutral)
湍流指数
5/10
数据获取失败
美元流动性
5/10
DLI=38/100; Fed资产$6.72T; TGA=$981.1B; ONRRP=$6.8B; HY利差=271bp; 实际利率=2.14%
WSB情绪
5/10
数据获取失败(('Connection aborted.', ConnectionResetE), 暂设中性
市场总览
5/10
数据获取失败
📊 湍流指数详情 (marketgrep)
状态?无预警
慢速湍流— / —阈值=— (252日/60日)
快速湍流— / —阈值=—
SPX vs 50MA跌破50MA下行确认
VIX— pts—分位 | <25 平静
仓位建议—%来自marketgrep模型
连续偏高0天5周内0天触发
20日预期—%命中率—% (历史precedent)
40日最大回撤—%历史同类均值
解除条件两窗回落 + VIX>25慢<— 且 快<—
💧 美元流动性详情 (dollarliquidity)
DLI评分38/100中性区间 (33-67)
7日趋势恶化TGA↑收水, ONRRP↑收水
Fed总资产$6.72T5年百分位: 22%
TGA余额$981B5年百分位: 99% (极高→收水)
HY利差271bp5年百分位: 7% (极低→信用宽)
10Y实际利率2.14%5年百分位: 89% (高实际利率)
净流动性$5.73T5年百分位: 7% (极低)
📋 历史运行记录 (最近20次)
2026-07-03T18:13
恒指ERP=—% σ=—
情绪=neutral
筛票通过=12支
2026-07-03T17:14
恒指ERP=3.08% σ=0.7
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-07-03T16:15
恒指ERP=3.08% σ=0.7
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-07-03T15:15
恒指ERP=3.08% σ=0.7
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T08:45
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T07:52
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T06:58
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T05:59
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T05:02
恒指ERP=—% σ=—
情绪=neutral
筛票通过=12支
2026-06-29T04:04
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T03:06
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T02:08
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T01:10
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-29T00:13
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-28T23:14
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-28T22:15
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-28T21:17
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-28T20:18
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-28T19:19
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=12支
2026-06-28T18:21
恒指ERP=3.10% σ=0.9
情绪=bull
筛票通过=9支